Родился 18 января 1882 в Лондоне в районе Килберн. Учился в небольшой частной школе, владельцем которой был его отец, Джон Милн. Одним из его учителей был Герберт Уэллс. Затем он поступил в Вестминстерскую школу, а потом в Тринити-Колледж в Кембридже, где изучал математику. Будучи студентом, он писал заметки в студенческую газету "Grant". Обычно он писал вместе со своим братом Кеннетом, и они подписывали заметки именем АКМ. Работы Милна были замечены, и с ним стал сотрудничать британский юмористический журнал Punch, впоследствии Милн стал там ассистентом редактора. Милн участвовал в Первой мировой войне в качестве офицера британской армии. После войны он написал книгу «Мир с честью», в которой осуждал войну. В 1913 году Милн женился на Дороти де Селинкурт, в 1920 году у них родился единственный сын — Кристофер Робин Милн. Сочинять истории о Винни-Пухе Милн начал для своего сына Кристофера Робина Милна (1920—1996). До выхода в свет книг о Винни-Пухе Милн уже был довольно известным драматургом, однако успех Винни-Пуха приобрел такие масштабы, что другие произведения Милна сейчас практически неизвестны. Умер 31 января 1956 года.